A ver, te cuento un poco del contexto, porque esto no es cualquier sistema de trading y ha habido bastante trabajo detrás.
Ahora estoy operando con cuatro estrategias, cada una apuntando a diferentes horizontes temporales:
- 6 meses.
- 1 año.
- 2 años.
- 5 años.
Esto me permite diversificar como un pro y explotar tendencias en corto, mediano y largo plazo, dándome más estabilidad y opciones para obtener ganancias en distintas situaciones de mercado.
Y aquí viene la magia: un día estaba invertido en SVIX (que es arriesgado, sí, pero potente) y, al mismo tiempo, cubriéndome con activos considerados “seguros” como TLT y VIXM. Esto es como tener un cinturón de seguridad en un auto de carreras. Así que, créeme, no es sólo cuestión de darle al botón y rezar.
Diversificación de estrategias y tipos de activos
Lo bueno de estas cuatro estrategias es que las de menor horizonte temporal, como la de 6 meses, me permiten operar ETFs apalancados, como UPRO, TQQQ, SSO, y QLD.
Y ojo, no es capricho; estos tipos han demostrado, tanto en backtesting como en la operativa de esta semana, un Sharpe Ratio superior. En otras palabras, tienen una relación riesgo-beneficio que vale la pena, y si estás en esto en serio, sabes que ese ratio es el chaleco antibalas para no cagarte encima cuando el mercado te da una sorpresa.
Luego, están los activos que se repiten en varias estrategias. Aquí hablamos de los «seguros» que te sacan de apuros en momentos de caída:
- GLD.
- XLU.
- TLT.
- VIXM.
Tener estos activos en el portafolio es como una red de seguridad que se activa en épocas de crisis. ¿Por qué? Porque cuando la volatilidad se dispara, estos activos suelen mantener o incluso aumentar su valor, compensando las posibles pérdidas de otros más volátiles.
Es como tener un as bajo la manga que te salva de la ruina.
La Fase de pruebas: Operativa al mínimo
Ahora, esto es importante: en este momento estoy operando con un 1% de la cuenta en cada operación.
¿Qué, miedo al riesgo?
No, amigo, es pura estrategia.
Esto todavía está en fase de pruebas, y si algo ha fallado, es que he detectado y corregido algunos bugs tanto en la estrategia como en el algoritmo. Si no fuera por esta prueba de fuego, el sistema podría haberme dejado colgado, y mejor no pensar en esa posibilidad.
Gracias a esta fase de prueba, los errores son menores y el dolor es mínimo.
¿Quién puñetas quiere ir al hoyo por un código que no estaba al 100%?
Ahora ya llevo un par de días con la consistencia que quiero ver. Y si esto sigue tan sólido como parece, la semana tres será la verdadera prueba de fuego. Ahí es cuando pisaré el acelerador a fondo.
Resultados de la semana 1: Lo bueno, lo malo y lo feo
Vamos al lío: ¿qué tal se portaron las estrategias en esta primera semana? Agárrate, porque hay de todo.
Estrategia de 6 meses: La estrella de la semana
Esta fue la joya de la corona. En una semana logró una subida del +5.58%, comparado con el 4.59% que consiguió el SPY. Y el héroe en esta historia fue SVIX, que sigue en curso y lleva acumulado un 24% en ganancias.
¿Qué tan épico es eso? Aplasta al SPY, a Bitcoin, a Freezer y a casi cualquier otro que se te ocurra.
De un total de seis operaciones (con tres más en curso), el 50% fueron ganadoras. Y aquí viene lo bueno: las que ganaron, ganaron a lo grande. Ahí está la clave para decantar el resultado final.
Estrategia de 1 año: Buenos números
Con esta estrategia conseguimos una subida del 3.4%. Aquí XLU fue la jugada maestra, con una entrada justo antes del desplome que vino tras las elecciones en EE.UU., cuando Trump arrasó a Harris.
La única perdedora fue GLD, pero no fue el fin del mundo. Cerró con un 80% de operaciones ganadoras de un total de cinco (y tres adicionales aún en curso). Nada mal.
Estrategia de 2 años: La dulce decepción
Aquí empezamos a bajar la cabeza, con una caída del -2.55%.
Sólo dos operaciones cerradas (y tres en marcha), y la gran culpable fue VIXM. Aquí, la exposición al índice de volatilidad nos salió cara.
Y resulta que el algoritmo dio entrada sobre VIXM el 1 de noviembre y la señal de salida surgió el 6 de noviembre, cuando Trump ya había sido declarado vencedor y las bolsas, ETPs de Volatilidad inversos y Cripto volando.
¿Pero sabes qué?
Si las bolsas se hubiesen hundido, VIXM habría amortiguado (total o parcialmente) las caídas de los activos de riesgo.
Y amigo, solo por esto estoy satisfecho con esta estrategia.
Estrategia de 5 años: Lenta pero constante
Con esta estrategia de horizonte más largo, cerramos en negativo, pero solo con un leve -0.19%. Apenas tres operaciones cerradas (y tres activas), porque aquí la idea es esperar, mirar, y no apresurarse.
Esta estrategia requiere paciencia, pues se basa en los últimos 5 años y sin duda alguna, 1 semana es muy poco tiempo.
Esta estrategia, igual que la anterior, hay que dejarla respirar, y si se recupera, bien; si no, la fulmino y adapto.
Pequeña conclusión de la semana
Voy en serio con esta mierda, así que me tomo las pruebas como un jodido profesional.
Lo hago en pequeño hasta que el sistema esté listo para el siguiente nivel. Sé que lo peor que puedo hacer es confiar ciegamente en algo sin asegurarme de que es sólido.