Apertura
Esta operación sobre el ETF del NASDAQ fue ejecutada al cierre del día de ayer (13 de marzo del 2023).
La volatilidad se disparó a niveles extremadamente altos hace un par de días, marcando un 90% en su respectivo rango percentil, como se puede ver en la imagen posterior en mi indicador All In Volatility. ¡Esto quiere decir que tan solo un 10% del tiempo ha estado por encima de dicho valor!
La buena noticia es que, en cuanto relaja un spike de volatilidad como ese, emplear estrategias en opciones donde se busca hacer short en la variable griega Vega, puede volverse muy rentable (y también peligroso si la volatilidad sigue subiendo…).
Por lo tanto, lo que hice fue abrir un Iron Condor sobre el ETF del NASDAQ arriesgando un máximo del 4% de mi portofolio total (no confundir con la distancia al stop loss)
La prima que obtuve con esta operación es de 1.36 por cada Iron Condor.
En esta imagen se delimita el rango que resultaría en una operación exitosa. Es decir, si el precio de QQQ cierra en dicho rango el 19 de mayo, me llevaría toda la prima obtenida. No obstante, es raro que espere al vencimiento del contrato. Por lo general, empleo un stop-gain al 50%.
Por último, adjunto una captura de pantalla de dicha operación directamente desde el panel de transacciones de tastyworks.
Cierre
Tras 9 días de subidas ininterrumpidas, QQQ alcanza el límite de pérdida establecido del 50% del credit recibido y es cerrado.
Típicamente, no opto por realizar ajustes en mis operaciones. Si me equivoco, prefiero asumirlo, salir y liberar el capital para asignarlo a una operación con alta probabilidad de éxito.
La pérdida supone cerca del 0.70% del capital total de mi portfolio.
¡Estoy publicando mis operaciones reales! En esta categoría encontrarás todos los trades que llevo a cabo empleando opciones y basándome en distintas métricas de volatilidad. Incluyo capturas de pantalla de la plataforma tastyworks para una transparencia total. Solo comparto operaciones en las que asumo riesgos y bajo ningún concepto este tipo de publicaciones son recomendaciones financieras.