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Septiembre 2023

septiembre 5, 2023
Penta CoreCondor ConquerorsWheel of PremiumBroken Winged SPXVolatility Options
-5.57%-1.47%-0.08%-0.38%-5.5%
Volatility PortfolioSPY
-3.31%-5.08%

El capital se asignó de la siguiente manera en el mes de septiembre del 2023.

Conclusiones

Septiembre cierra como el mes más negativo de lo que llevamos de año, con un retorno del -5.08% para el SPY , y -3.31% para Volatility Portfolio.

He cometido numerosos errores fruto del spike en la volatilidad sucedido en la última semana del mes, aunque honestamente, no habría terminado en positivo de ninguna manera.

Permíteme compartir contigo el error que he identificado, con el objetivo de hacerlo visible públicamente. Esto me ayuda a sacarlo a la luz y me mantiene más consciente la próxima vez que esté a punto de volver a cometerlo.

Sentimiento de urgencia.

Reconozco que el sentimiento de urgencia me atacaba con bastante más regularidad cuando operaba en base al análisis técnico.

No obstante, el spike en la volatilidad despertó esta bestia dormida que actuó abriendo un par de operaciones que no deberían de haber existido bajo ningún concepto, pues 1) no forman parte de mi trading plan, o 2) los indicadores personalizados no estaban en verde.

Profundizando en el por qué de dicho sentimiento de urgencia, la motivación no era otra que recuperar rápidamente las pérdidas sufridas en la semana, con la fantasía de cerrar en verde el mes más complejo del año.

Esto, por otro lado, me hizo temer más a las pérdidas, no en términos de dólares sino en que me alejaba del objetivo de cerrar en verde.

Dentro de este mar de distracciones, como parte positiva quiero remarcar he conseguido «controlarlo» antes de que se volviese una imparable bola de nieve que arrollase mi cuenta. Afortunadamente han sido 2 operaciones pequeñas, cuya pérdida total, en términos de la cuenta a nivel global, representa aproximadamente el 0.60%.

Penta Core

EstrategiaTickerEntradaSalidaPortfolio P/L %
Defensive ResilienceDDM31/0805/09-0.15%
Volatility HarmonySVXY31/0806/09-0.22%
Tactical TitansSSO05/0908/09-0.44%
Tactical TitansSSO11/0913/09-0.10%
Defensive ResilienceDDM08/0915/09-0.01%
Volatility HarmonyVGLT07/0915/09-0.13%
Diversified BeastQLD31/0821/09-1.87%
Volatility HarmonySVXY15/0925/09-1.48%
Tactical TitansSSO15/0926/09-1.86%
Volatility HarmonySVXY27/0928/090.70%

Condor Conquerors

TickerEstrategiaEntradaSalidaPortfolio P/L %
TLTStrangle23/0813/090.85%
XLUIron Condor08/0915/09-1.27%
SPYIron Condor21/0819/091.49%
XLUStrangle19/0926/09-1.04%
GLDIron Condor05/0929/09-1.50%

Wheel of Premium

TickerEntradaSalidaPortfolio P/L %
VXX17/0822/09-1.88%
VXX21/0829/081.80%

Broken Winged SPX

TickerEntradaSalidaPortfolio P/L %
SPX08/0815/092.54%
SPX18/0926/09-2.92%

Volatility Options

TickerEntradaSalidaPortfolio P/L %
VXX30/0806/090.01%
VXX19/0921/09-2.74%
SVIX21/0926/09-2.77%
Ajustes