Volatilidad All In es un indicador altamente especializado en trading cuantitativo que se enfoca en medir y analizar la volatilidad del mercado.
Su singularidad radica en la combinación de diversas métricas de volatilidad, incluyendo el VIX, VVIX, VOLI, futuros del VIX, VIX9D, VIX3M, VIX6M, entre otros, en una única herramienta. Esta amalgama de métricas permite obtener una visión integral de la volatilidad del mercado, lo que resulta esencial para operadores cuantitativos.
Una de las características más destacadas del Volatilidad All In es su capacidad para ofrecer una precisión sobresaliente en el timing del mercado, superando al VIX en este aspecto. Esta precisión se deriva de su fórmula y metodología propietarias, que permiten a los traders cuantitativos tomar decisiones más informadas y oportunas en respuesta a las fluctuaciones de la volatilidad.
Su objetivo principal es proporcionar a los traders cuantitativos una herramienta precisa y comprensiva para evaluar las condiciones del mercado en términos de volatilidad.
En resumen, el indicador Volatilidad All In es una creación propietaria que reúne múltiples métricas de volatilidad en una sola herramienta. Su valor radica en su capacidad para ofrecer una visión global de la volatilidad del mercado y su precisión sobresaliente en el timing del mercado, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el arsenal de los traders cuantitativos.
Una de las ventajas fundamentales de trabajar con diversos indicadores de volatilidad en lugar de depender de un solo indicador, radica en la diversificación de estrategias. Aunque estas métricas están correlacionadas en mayor o menor medida, la capacidad de emplearlas por separado permite la ejecución de estrategias independientes. Cada indicador puede tener su propia vida en lugar de estar atado a un solo indicador, lo que brinda a los traders cuantitativos una mayor flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones del mercado y aprovechar oportunidades específicas de acuerdo con cada indicador de volatilidad.
Métricas de Volatilidad:
- Volatility All In.
- Volatility Futures.
- Volatility Term Structure.
- Volatility Risk Premium.
- Volatility Specialized.