Volatility Futures es un indicador de gran relevancia en el trading cuantitativo, diseñado meticulosamente para medir y evaluar la volatilidad en los mercados financieros, centrándose exclusivamente en métricas vinculadas a los futuros del VIX. Estas métricas incluyen relaciones como M1:M2, M4:M7, M1:VIX, VX30, entre otras, que desempeñan un papel crucial en el análisis de la volatilidad en el contexto de los futuros del VIX.
Lo que distingue al Volatility Futures es la ponderación diferencial que se aplica a estas métricas. Algunas métricas, como VX30:VIX y Adjusted M1:M2, tienen un mayor peso en el cálculo del indicador, lo que significa que tienen un impacto más significativo en el resultado final. Esto permite que el Volatility Futures refleje con mayor precisión la dinámica de los futuros del VIX.
La construcción exacta del Volatility Futures se mantiene como información confidencial y no se divulga públicamente. Su objetivo principal es proporcionar a los traders cuantitativos una herramienta precisa y comprensiva para evaluar las condiciones del mercado en términos de volatilidad relacionada con los futuros del VIX.
En resumen, el indicador Volatility Futures es una herramienta especializada que se concentra exclusivamente en métricas de volatilidad relacionadas con los futuros del VIX. Su singularidad radica en su capacidad para brindar una visión detallada de cómo se espera que evolucione la volatilidad en el contexto de estos futuros, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el trading cuantitativo.
Una de las ventajas fundamentales de trabajar con diversos indicadores de volatilidad en lugar de depender de un solo indicador, radica en la diversificación de estrategias. Aunque estas métricas están correlacionadas en mayor o menor medida, la capacidad de emplearlas por separado permite la ejecución de estrategias independientes. Cada indicador puede tener su propia vida en lugar de estar atado a un solo indicador, lo que brinda a los traders cuantitativos una mayor flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones del mercado y aprovechar oportunidades específicas de acuerdo con cada indicador de volatilidad.
Métricas de Volatilidad:
- Volatility All In.
- Volatility Futures.
- Volatility Term Structure.
- Volatility Risk Premium.
- Volatility Specialized.