El Volatility Term Structure es un indicador diseñado para evaluar y medir la volatilidad en los mercados financieros, centrándose específicamente en métricas relacionadas con el Term Structure del VIX. Estas métricas incluyen el VIX9D, VIX3M, VIX6M, VIX1Y, Cash Vix Oscillator y las relaciones entre ellos, que desempeñan un papel esencial en el análisis del comportamiento de la volatilidad a lo largo del tiempo.
Volatility Term Structure pondera de manera diferente estas métricas. No todas las métricas tienen el mismo peso en el cálculo del valor del indicador. Algunas, como el Cash Vix Oscillator, se ponderan de manera significativa, lo que significa que tienen un mayor impacto en el resultado final del indicador. Esto permite que el Volatility Term Structure refleje con mayor precisión la dinámica del Term Structure del VIX.
La construcción precisa del Volatility Term Structure se mantiene como información confidencial y no se divulga públicamente. Su objetivo principal es brindar a los traders cuantitativos una herramienta precisa y exhaustiva para evaluar las condiciones del mercado en términos de la evolución de la volatilidad a lo largo del tiempo y en relación con el Term Structure del VIX.
En resumen, el indicador Volatility Term Structure es una herramienta especializada que se concentra en métricas relacionadas con el Term Structure del VIX. Su singularidad radica en su capacidad para proporcionar una visión detallada de cómo se espera que evolucione la volatilidad a lo largo del tiempo y cómo las métricas, con ponderaciones diferenciadas, se combinan para ofrecer un cálculo preciso del indicador. Esto lo convierte en una herramienta esencial en el trading cuantitativo.
Una de las ventajas fundamentales de trabajar con diversos indicadores de volatilidad en lugar de depender de un solo indicador, radica en la diversificación de estrategias. Aunque estas métricas están correlacionadas en mayor o menor medida, la capacidad de emplearlas por separado permite la ejecución de estrategias independientes. Cada indicador puede tener su propia vida en lugar de estar atado a un solo indicador, lo que brinda a los traders cuantitativos una mayor flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones del mercado y aprovechar oportunidades específicas de acuerdo con cada indicador de volatilidad.
Métricas de Volatilidad:
- Volatility All In.
- Volatility Futures.
- Volatility Term Structure.
- Volatility Risk Premium.
- Volatility Specialized.