| Penta Core | Condor Conquerors | Wheel of Premium | SPY |
| 3.83% | 3.42% | 0.98% | 3.27% |
El capital se asignó de la siguiente manera en el mes de julio del 2023:
Conclusiones
Finalizamos julio con un rendimiento mensual total del 3.39%, ligeramente superior al obtenido por el SPY, que alcanzó un 3.27%.
En líneas generales, me siento satisfecho con el desempeño de mi cartera. La baja desviación típica de P/L me ha permitido operar de manera más tranquila y objetiva. Esto se debe a la naturaleza descorrelacionada de mi portfolio con respecto al SPY, gracias a las estrategias Condor Conquerors y Wheel of Premium. Estas estrategias adoptan puntos de vista neutrales y ligeramente contrarios al rendimiento del SPY, respectivamente.
Cabe destacar que la estrategia Wheel of Premium ha mostrado consistencia al obtener resultados positivos durante dos meses consecutivos. Sin embargo, me veo en la necesidad de reconocer una operación perdedora en este periodo, resultado de una falta de claridad en la implementación de dicha estrategia.
Por suerte, el impacto financiero de este error fue mínimo. Básicamente, abrí un nuevo cash-secured Put sobre VXX cuando ya tenía una operación abierta, duplicando involuntariamente mi exposición.
Es fundamental aprender de estas experiencias y mejorar mi enfoque. Mi compromiso es afinar mi comprensión de las estrategias empleadas y seguir construyendo una cartera sólida y efectiva.
De cara a agosto, espero mantener una disciplina rigurosa y abordar cada oportunidad con cautela y análisis meticuloso. El trading cuantitativo exige una mentalidad centrada y una gestión prudente del riesgo.
Juntos, exploraremos nuevas oportunidades y desafíos en este apasionante campo del trading cuantitativo. Mantente informado, pues seguiré compartiendo mis resultados en el blog. ¡Nos vemos en agosto!
Penta Core
| Estrategia | Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
| Volatility Harmony | SVXY | 30/06 | 05/07 | -0.01% |
| Diversified Beast | QLD | 03/07 | 06/07 | -0.30% |
| Diversified Beast | IYK | 06/07 | 07/07 | -0.08% |
| Tactical Titans | SMH | 06/07 | 07/07 | 0.58% |
| Index King | SSO | 06/07 | 07/07 | 0.10% |
| Volatility Harmony | SVXY | 06/07 | 10/07 | 0.49% |
| Index King | SSO | 10/07 | 12/07 | 0.25% |
| Volatility Harmony | VGLT | 11/07 | 12/07 | 0.23% |
| Diversified Beast | QLD | 07/07 | 19/07 | 1.80% |
| Volatility Harmony | VGLT | 13/07 | 19/07 | 0.18% |
| Diversified Beast | QLD | 20/07 | 21/07 | -0.25% |
| Defensive Resilience | DDM | 19/07 | 27/07 | 0.55% |
| Volatility Harmony | VGLT | 20/07 | 27/07 | -0.36% |
| Diversified Beast | QLD | 24/07 | 27/07 | 0.65% |
Condor Conquerors
| Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
| 6E | Strangle | 20/06 | 12/07 | 0.18% |
| TLT | Iron Condor | 20/06 | 18/07 | 0.81% |
| GLD | Iron Condor | 26/06 | 24/07 | 1.27% |
| TLT | Strangle | 07/07 | 25/07 | 0.34% |
| XLU | Strangle | 16/06 | 26/07 | 0.81% |
Wheel of Premium
| Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
| XLF | 03/07 | 07/17 | 0.76% |
| XLF | 17/07 | 24/07 | 0.28% |
| VXX | 26/07 | 27/07 | 0.37% |
| VXX | 27/07 | 31/07 | -0.43% |