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Diciembre 2023

diciembre 1, 2023

Rendimientos mensuales

Volatility ETF

Diversified BeastTactical TitansVolatility Harmony
12.32%4.96%7.34%

Volatility Options

Condor ConquerorsWheel of PremiumBroken Winged SPXShort Volatility Options
-3.05%-6.61%7.38%

Rendimiento total

Volatility PortfolioSPY
3.06%4.14%

Conclusiones

Diciembre cierra con un fantástico +3.06% para Volatility Portfolio, donde conseguimos navegar con éxito el fantástico desempeño del mercado, con el SPY cerrando en +4.14% para el mismo periodo.

Este resultado demuestra la efectividad de Volatility Portfolio a la hora de navegar entornos de baja volatilidad como el que venimos viviendo desde octubre – noviembre. Donde hemos mantenido operaciones en QLD y SPHD por casi 2 meses, con retornos fabulosos.

No obstante, hay otras estrategias, como Condor Conquerors y The Wheel of Premium que se han visto perjudicadas. Pero gracias al menor peso atribuido a dichas estrategias, hemos obtenido un rendimiento sólido y en línea con los anteriores meses.

Al cerrar diciembre, cerramos también el 2023. En concreto, Volatility Portfolio echó a rodar en abril del 2023, y cierra con un retorno total del +17.42%, ligeramente superior al 16.01% obtenido por el SPY.

Pero esto no va únicamente de retorno, el drawdown es un aspecto que considero crítico y el punto principal en el que trabajo, como buen defensor de la gestión del riesgo. Y ahí es donde Volatility Portfolio marca una diferencia clave con respecto al SPY, cuyo máximo drawdown desde abril del 2023 (teniendo en cuenta cierres mensuales) es de -8.68%, frente al -3.31% para Volatility Portfolio, que cierra con un mes en negativo para el 2023, frente a 3 meses consecutivos en negativo para el SPY.

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Operaciones

Volatility ETF

EstrategiaTickerEntradaSalidaPortfolio P/L %
Tactical TitansPBJ21/1121/123.30%
Tactical TitansSSO21/1222/121.25%
Tactical TitansPBJ22/1231/120.41%
Diversified BeastQLD14/1131/1212.32%
Volatility HarmonySPHD21/1131/127.34%

Volatility Options

Condor Conquerors

TickerEstrategiaEntradaSalidaPortfolio P/L %
XLUIron Condor08/1113/12-1.40%
GLDIron Condor08/1228/12-1.65%

Wheel of Premium

TickerEstrategiaEntradaSalidaPortfolio P/L %
VXXCovered Call1/128/120.67%
VXXLong Shares17/1112/12-10.20%
VXXCovered Call24/111/120.91%
VXXCovered Call7/1212/120.73%
VXXCash-Secured Put15/1222/121.28%

Broken Winged SPX

TickerEntradaSalidaPortfolio P/L %

Short Volatility Options

TickerEstrategiaEntradaSalidaPortfolio P/L %
VXXBear Put Debit Spread21/118/122.57%
VXXBear Put Debit Spread1/1215/125.13%
VXXBroken Wing Butterfly1/1215/12-0.32%
Ajustes