Cierra noviembre con otro resultado positivo, ubicando a Volatility Portfolio con un 14.36% de rentabildiad desde su nacimiento en abril del 2023, frente al 11.87% del SPY tras un espectacular noviembre con una subida del 9.13%.
Noviembre ha sido un mes de intenso backtesting, especialmente en Volatility ETF, tras explorar numerosos ETF alternativos con la esperanza de llenar espacios actualmente asignados a cash.
Si bien no se ha podido encontrar un activo con esperanza matemática para todos los casos, mantener cash sigue siendo una opción infinitamente más sensata que asignar capital a un activo cuando la esperanza matemática no es favorable.
Como resultado, tras reducir el tiempo que Volatility ETF se mantiene en cash, se ha aumentado el peso asociado a esta estrategia, pasando del 40% al 60%. Y por otro lado, tanto Broken Winged SPX como Short Volatility Options pasan del 10% al 5%.
A continuación te dejo los nuevos indicadores de volatilidad para Volatility ETF.
